Сравнение XPH с JAGLX
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) are both Health & Biotech Equities funds. XPH is passively managed, while JAGLX is actively managed. Over the past 10 years, XPH returned 5.30%/yr vs 11.99%/yr for JAGLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XPH charges 0.35%/yr vs 0.92%/yr for JAGLX.
Доходность
Сравнение доходности XPH и JAGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у JAGLX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям JAGLX по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.99% соответственно.
XPH
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 60.23%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 5.30%
JAGLX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам XPH и JAGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 20.41% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 7.88% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
Correlation
The correlation between XPH and JAGLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between XPH and JAGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPH vs. JAGLX — Ранг доходности на риск
XPH
JAGLX
Сравнение XPH c JAGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPH | JAGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 3.98 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 12.58 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPH и JAGLX
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и JAGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPH | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -58.96% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -9.71% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -17.41% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -22.25% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -27.38% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -3.92% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -17.36% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.07% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и JAGLX
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPH | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.70% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 12.17% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 15.86% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 16.15% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 17.39% | +4.71% |
Сравнение комиссий XPH и JAGLX
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JAGLX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и JAGLX
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности JAGLX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.20% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.50% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
XPH and JAGLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPH has higher volatility (7.19%) compared to JAGLX (5.70%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs JAGLX's -58.96%.
XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPH и JAGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор