PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JAGLX с IHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGLX и IHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
-3.75%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 11.55% против 6.59% соответственно.


JAGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.55%

IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Сравнение комиссий JAGLX и IHF

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.


Доходность на риск

JAGLX vs. IHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JAGLXIHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.79

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-0.91

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.77

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

-1.40

+6.32

JAGLX vs. IHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IHF равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JAGLXIHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.79

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.14

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между JAGLX и IHF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и IHF

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IHF в 1.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
4.70%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и IHF

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и IHF.


Загрузка...

Показатели просадок


JAGLXIHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-58.42%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-25.16%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-29.85%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-35.23%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-26.81%

+20.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-10.59%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

13.78%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и IHF

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JAGLXIHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.01%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

15.73%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

24.20%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

18.90%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

20.94%

-3.49%