Сравнение JAGLX с IHF
JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) and IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JAGLX is actively managed, while IHF is passively managed. Over the past 10 years, JAGLX returned 10.94%/yr vs 8.27%/yr for IHF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAGLX charges 0.92%/yr vs 0.43%/yr for IHF.
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и IHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 10.94% против 8.27% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.94%
IHF
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам JAGLX и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -2.55% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 7.93% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
Correlation
The correlation between JAGLX and IHF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between JAGLX and IHF has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAGLX vs. IHF — Ранг доходности на риск
JAGLX
IHF
Сравнение JAGLX c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.51 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 1.19 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.47 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.00 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и IHF
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и IHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAGLX | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -58.42% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -19.72% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -29.85% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -29.85% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -35.23% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -10.44% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -10.65% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 8.51% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и IHF
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 4.81%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAGLX | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.89% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 16.11% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 21.73% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 19.15% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 21.02% | -3.61% |
Сравнение комиссий JAGLX и IHF
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и IHF
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IHF в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.03% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.65% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
Часто задаваемые вопросы
JAGLX and IHF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHF has higher volatility (5.89%) compared to JAGLX (4.81%). In terms of maximum drawdown, JAGLX dropped -58.96% vs IHF's -58.42%.
JAGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAGLX и IHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор