PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGLX с FSGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).

JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGLX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-3.75%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		1.77%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции FSGGX по среднегодовой доходности: 11.55% против 8.41% соответственно.

JAGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.55%

FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JFNAXJAGLX с JNGLXJAGLX с IHFJAGLX с IBBJAGLX с IHEJAGLX с IYH
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX

Сравнение комиссий JAGLX и FSGGX

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

JAGLX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGLXFSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.69

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.26

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.35

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.10

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGLX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FSGGX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGLXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между JAGLX и FSGGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и FSGGX

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FSGGX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.70%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и FSGGX

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и FSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGLXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-34.76%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.26%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-29.70%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-34.76%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.61%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-7.41%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.91%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и FSGGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.99%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGLXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.94%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.21%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.33%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.16%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.11%

+1.34%