Сравнение JAGLX с FSGGX
JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both mutual funds - JAGLX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Janus Henderson, while FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index. JAGLX is actively managed, while FSGGX is passively managed. Over the past 10 years, JAGLX returned 10.94%/yr vs 9.39%/yr for FSGGX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAGLX charges 0.92%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и FSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции FSGGX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.39% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.94%
FSGGX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам JAGLX и FSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -2.55% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 14.84% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
Correlation
The correlation between JAGLX and FSGGX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.60 |
The correlation between JAGLX and FSGGX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAGLX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск
JAGLX
FSGGX
Сравнение JAGLX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | FSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.92 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 11.43 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.26 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и FSGGX
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и FSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAGLX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -34.76% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -11.26% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -13.31% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -29.70% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -34.76% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -0.88% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -7.34% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.87% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и FSGGX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеют волатильность 4.81% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAGLX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.06% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 12.30% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 14.55% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.36% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.19% | +1.22% |
Сравнение комиссий JAGLX и FSGGX
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и FSGGX
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FSGGX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.35% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.65% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
Часто задаваемые вопросы
JAGLX and FSGGX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGGX has higher volatility (5.06%) compared to JAGLX (4.81%). In terms of maximum drawdown, JAGLX dropped -58.96% vs FSGGX's -34.76%.
FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAGLX и FSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор