PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с IHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGLX с IHE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JAGLX is actively managed, while IHE is passively managed. Over the past 10 years, JAGLX returned 12.47%/yr vs 9.50%/yr for IHE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JAGLX charges 0.92%/yr vs 0.42%/yr for IHE.

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 12.47% против 9.50% соответственно.

JAGLX

1 день
0.95%
1 месяц
5.19%
С начала года
4.65%
6 месяцев
3.64%
1 год
34.69%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.52%
10 лет*
12.47%

IHE

1 день
0.90%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.81%
6 месяцев
11.99%
1 год
48.10%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGLX и IHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.65%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		13.81%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%

Correlation

The correlation between JAGLX and IHE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.86

The correlation between JAGLX and IHE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JNGLXJAGLX с JFNAXJAGLX с IHFJAGLX с BBHJAGLX с FSGGXJAGLX с IBB
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP

Доходность на риск

JAGLX vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAGLXIHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.81

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.03

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.70

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

17.54

-6.29

JAGLX vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHE равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и IHE

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и IHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGLXIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-38.20%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.47%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-15.92%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-16.03%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-29.59%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-7.90%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.75%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и IHE

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGLXIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.26%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.69%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.23%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.29%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.04%

-0.65%

Сравнение комиссий JAGLX и IHE

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и IHE

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности IHE в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.53%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.33%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%

Часто задаваемые вопросы

JAGLX and IHE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAGLX has higher volatility (5.72%) compared to IHE (5.26%). In terms of maximum drawdown, JAGLX dropped -58.96% vs IHE's -38.20%.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGLX и IHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор