Сравнение JAGLX с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и IHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGLX и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 11.55% против 8.20% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGLX и IHE
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Доходность на риск
JAGLX vs. IHE — Ранг доходности на риск
JAGLX
IHE
Сравнение JAGLX c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.59 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.20 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.52 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.93 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JAGLX и IHE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и IHE
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IHE в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и IHE
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и IHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGLX | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -38.20% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -10.58% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -16.03% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -29.59% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.22% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -7.95% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.36% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и IHE
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеют волатильность 5.99% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGLX | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.91% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 12.12% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 20.70% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 15.95% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.11% | -0.66% |