Сравнение JAGLX с VHT
JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JAGLX is actively managed, while VHT is passively managed. Over the past 10 years, JAGLX returned 10.94%/yr vs 9.50%/yr for VHT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JAGLX charges 0.92%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.50% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.94%
VHT
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам JAGLX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -2.55% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -1.19% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between JAGLX and VHT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between JAGLX and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAGLX vs. VHT — Ранг доходности на риск
JAGLX
VHT
Сравнение JAGLX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.69 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 4.22 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.20 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и VHT
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAGLX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -39.12% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -10.40% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -16.91% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -17.71% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -28.85% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -4.32% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -5.99% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.15% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и VHT
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 4.81% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAGLX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.97% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 10.48% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 14.63% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.02% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.96% | +0.45% |
Сравнение комиссий JAGLX и VHT
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и VHT
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VHT в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.65% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.66% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JAGLX and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VHT has higher volatility (4.97%) compared to JAGLX (4.81%). In terms of maximum drawdown, JAGLX dropped -58.96% vs VHT's -39.12%.
JAGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAGLX и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор