PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с FBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPH returned 3.44%/yr vs 8.86%/yr for FBT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPH charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности XPH и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям FBT по среднегодовой доходности: 3.44% против 8.86% соответственно.

XPH

1 день
1.10%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.44%
1 год
37.98%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.44%

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between XPH and FBT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.76

The correlation between XPH and FBT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPH и FBT

Секторы
XPH
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
FBT
100.0%

Сырьевые материалы

XPH

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

FBT

-

Энергетика

XPH

-

FBT

-

Финансовые услуги

XPH

-

FBT

-

Промышленность

XPH

-

FBT

-

Недвижимость

XPH

-

FBT

-

Технологии

XPH

-

FBT

-

Коммунальные услуги

XPH

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX

Доходность на риск

XPH vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.74

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.56

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.53

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

7.43

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XPH и FBT

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-40.51%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-14.26%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-20.05%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-29.05%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-32.37%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-0.72%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-11.17%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.85%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и FBT

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеют волатильность 7.03% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.94%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

15.87%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

20.79%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

21.89%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

23.91%

-1.81%

Сравнение комиссий XPH и FBT

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и FBT

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and FBT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.03%) compared to FBT (6.94%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs FBT's -40.51%.

On 10-year performance, FBT leads with 8.86% vs 3.44% for XPH. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBT has performed better with a 8.86% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

XPH has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for FBT.

XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.57% for FBT.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор