Сравнение XPH с FBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).
XPH и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и FBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и FBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -1.95% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям FBT по среднегодовой доходности: 3.94% против 8.68% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
FBT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и FBT
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.
Доходность на риск
XPH vs. FBT — Ранг доходности на риск
XPH
FBT
Сравнение XPH c FBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | FBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.45 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.34 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 4.04 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XPH и FBT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и FBT
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и FBT
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и FBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -40.51% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -14.26% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -29.05% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -32.37% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -8.73% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -11.22% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.71% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и FBT
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеют волатильность 9.05% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 8.73% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 15.54% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 24.78% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.71% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 24.06% | -1.84% |