Сравнение XPEV с QQQI
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, XPEV returned -37.13% vs 23.23% for QQQI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -38.46%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.46%.
XPEV
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -19.95%
- С начала года
- -38.46%
- 6 месяцев
- -36.23%
- 1 год
- -37.13%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- -21.61%
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -38.46% | 71.57% | 32.51% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.46% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between XPEV and QQQI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. QQQI — Ранг доходности на риск
XPEV
QQQI
Сравнение XPEV c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.43 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.31 | -11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и QQQI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -20.00% | -71.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.54% | -9.61% | -45.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.71% | -3.67% | -79.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.96% | -2.21% | -65.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.02% | 2.26% | +26.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и QQQI
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 7.62% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.24% | 11.94% | +23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.11% | 14.78% | +40.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.54% | 17.51% | +61.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.25% | 17.51% | +65.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и QQQI
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 15.03% | 13.82% | 12.85% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and QQQI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.92%) compared to QQQI (7.62%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор