Сравнение XPEV с GOOY
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, XPEV returned -17.48% vs 92.21% for GOOY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
XPEV
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -17.11% | 71.57% | -18.99% | -37.62% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
Correlation
The correlation between XPEV and GOOY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XPEV
GOOY
Сравнение XPEV c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEV | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.67 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.74 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 21.94 | -22.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEV | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 3.98 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.14 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок XPEV и GOOY
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -24.40% | -66.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.78% | -16.15% | -30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.71% | -5.84% | -70.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.85% | -6.26% | -61.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 4.22% | +22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и GOOY
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 7.52% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.64% | 17.43% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 23.28% | +32.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.76% | 23.36% | +55.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.46% | 23.36% | +60.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и GOOY
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and GOOY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.17%) compared to GOOY (7.52%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs GOOY's -24.40%.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор