Сравнение XPEV с GOOY
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, XPEV returned -21.70% vs 73.25% for GOOY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
XPEV
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -32.76%
- С начала года
- -30.77%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -30.77% | 71.57% | -18.99% | -27.84% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between XPEV and GOOY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XPEV
GOOY
Сравнение XPEV c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.52 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.56 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 14.24 | -14.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и GOOY
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -24.40% | -66.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.93% | -16.15% | -40.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.55% | -9.97% | -70.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -6.35% | -61.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 5.16% | +26.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и GOOY
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 8.88% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 18.78% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.24% | 24.35% | +30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.52% | 23.52% | +55.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.96% | 23.52% | +59.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и GOOY
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and GOOY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.81%) compared to GOOY (8.88%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs GOOY's -24.40%.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор