Сравнение XPEV с ASML
XPEV (XPeng Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, XPEV returned -18.98%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам XPEV и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 26.79% |
Correlation
The correlation between XPEV and ASML is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
XPEV:
$6.92B
ASML:
$718.77B
XPEV:
-CN¥3.15
ASML:
€25.86
XPEV:
0.95
ASML:
18.51
XPEV:
1.65
ASML:
29.83
XPEV:
CN¥73.56B
ASML:
€33.69B
XPEV:
CN¥14.61B
ASML:
€17.72B
XPEV:
-CN¥3.76B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. ASML — Ранг доходности на риск
XPEV
ASML
Сравнение XPEV c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 7.83 | -8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 21.08 | -21.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ASML
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -90.00% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.49% | -17.85% | -30.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -45.38% | -26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -56.84% | -31.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.92% | -1.89% | -78.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -28.12% | -39.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.68% | 6.63% | +21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ASML
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 14.02%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 17.27% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 34.58% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 42.75% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.68% | 42.44% | +36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.39% | 38.72% | +44.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и ASML
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и ASML
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and ASML have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to XPEV (14.02%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор