Сравнение XPAY с TLTX
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 9.37% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between XPAY and TLTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
XPAY
TLTX
Сравнение XPAY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.70 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и TLTX
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -6.35% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.46% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.27% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 9.14% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 9.14% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 9.14% | +7.54% |
Сравнение комиссий XPAY и TLTX
XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и TLTX
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and TLTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 15.70% for TLTX.
XPAY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор