PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с PDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 2.82% for PDI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 0.99%.

XPAY

1 день
0.42%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.95%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и PDI

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		11.30%16.78%3.17%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.99%11.03%-3.84%

Correlation

The correlation between XPAY and PDI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

XPAY vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.25

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.39

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.26

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

0.57

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.25

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.59

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XPAY и PDI

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-46.47%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-10.95%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-6.91%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-6.22%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.94%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и PDI

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 2.70%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.32%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.12%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.21%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.53%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

19.05%

-2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и PDI

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности PDI в 15.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.73%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.28%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and PDI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDI has higher volatility (3.32%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs PDI's -46.47%.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор