Сравнение XPAY с AMDW
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 7.47% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between XPAY and AMDW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
XPAY
AMDW
Сравнение XPAY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 4.53 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и AMDW
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -34.64% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.70% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -14.61% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 81.51% | -69.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 81.51% | -64.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 81.51% | -64.83% |
Сравнение комиссий XPAY и AMDW
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и AMDW
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and AMDW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 20.28% for XPAY.
Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор