PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 6.56%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

XOVR

1 день
1.89%
1 месяц
9.07%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.49%
3 года*
19.65%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		1.54%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%3.54%

Correlation

The correlation between XOVR and VOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between XOVR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOVR и VOO

Секторы
XOVR
VOO

Технологии

34.1%
35.7%

Коммуникационные услуги

26.7%
11.3%

Здравоохранение

18.4%
8.5%

Финансовые услуги

8.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.2%

Промышленность

5.4%
8.3%

Энергетика

3.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

XOVR
34.1%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
VOO
11.3%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
VOO
10.2%

Промышленность

XOVR
5.4%
VOO
8.3%

Энергетика

XOVR
3.1%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

XOVR

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

VOO
4.9%

Недвижимость

XOVR

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

XOVR

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIXXOVR с ARKK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XOVR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.44

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.31

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.23

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

15.03

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.44

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.89

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XOVR и VOO

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-33.99%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-8.90%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-18.69%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-24.52%

-24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.32%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-3.69%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

1.91%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и VOO

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.78%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

8.90%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

11.80%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

16.81%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

18.00%

+8.88%

Сравнение комиссий XOVR и VOO

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и VOO

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and VOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (4.45%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 6.56% for XOVR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. XOVR tracks ER30TR Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор