PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. XOVR is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 6.56%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

XOVR

1 день
1.89%
1 месяц
9.07%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.49%
3 года*
19.65%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		1.54%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.68%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%7.53%

Correlation

The correlation between XOVR and ARKK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between XOVR and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOVR и ARKK

Секторы
XOVR
ARKK

Технологии

34.1%
26.4%

Коммуникационные услуги

26.7%
10.9%

Здравоохранение

18.4%
27.4%

Финансовые услуги

8.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
13.7%

Промышленность

5.4%
6.3%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XOVR
34.1%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
ARKK
10.9%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
ARKK
27.4%

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
ARKK
15.4%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
ARKK
13.7%

Промышленность

XOVR
5.4%
ARKK
6.3%

Энергетика

XOVR
3.1%
ARKK

-

Сырьевые материалы

XOVR

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

ARKK

-

Недвижимость

XOVR

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

XOVR

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

XOVR vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.05

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.61

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.22

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

2.71

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XOVR и ARKK

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-80.97%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-31.35%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-39.56%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-77.23%

+27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-48.15%

+42.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-30.13%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

14.09%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и ARKK

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 4.45%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

9.47%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

25.18%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

36.42%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

46.29%

-20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

40.26%

-13.38%

Сравнение комиссий XOVR и ARKK

И XOVR, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и ARKK

Ни XOVR, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and ARKK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to XOVR (4.45%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, XOVR leads with 6.56% vs -5.81% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOVR has performed better with a 6.56% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOVR and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

XOVR and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and ARK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор