PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOVR с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и ARK Innovation ETF (ARKK).

XOVR и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности XOVR и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOVR и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-15.84%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.68%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

XOVR

1 день
0.36%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-15.84%
6 месяцев
-19.44%
1 год
5.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с VOOXOVR с QQQXOVR с SPYXOVR с FXAIXXOVR с CHATXOVR с NVDAXOVR с FTEC
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий XOVR и ARKK

И XOVR, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

XOVR vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.02

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.66

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.40

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

3.60

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.02

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между XOVR и ARKK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и ARKK

Ни XOVR, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок XOVR и ARKK

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

XOVRARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-80.97%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-31.35%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-77.23%

+27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-55.71%

+33.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-29.81%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

12.16%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и ARKK

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 5.80%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOVRARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

12.59%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

27.62%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

42.55%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

46.38%

-20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

40.11%

-13.09%