PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOVR с DXYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ).

XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности XOVR и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOVR и DXYZ

2026 (YTD)20252024
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-15.84%11.83%15.97%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		-4.60%-47.96%554.00%

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью -4.60%.

XOVR

1 день
0.36%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-15.84%
6 месяцев
-19.44%
1 год
5.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

DXYZ

1 день
9.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
4.10%
1 год
-21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Destiny Tech100 Inc

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с VOOXOVR с QQQXOVR с SPYXOVR с FXAIXXOVR с CHATXOVR с NVDAXOVR с FTEC
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с SPYDXYZ с ZIVBDXYZ с PLTRDXYZ с IJHDXYZ с COWZ

Доходность на риск

XOVR vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRDXYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.26

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.17

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.31

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

-0.48

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.26

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.17

Корреляция

Корреляция между XOVR и DXYZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и DXYZ

Ни XOVR, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOVR и DXYZ

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и DXYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XOVRDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-90.35%

+34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-56.51%

+32.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-70.72%

+48.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-69.36%

+50.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

36.64%

-27.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и DXYZ

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 5.80%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOVRDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

22.71%

-16.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

61.54%

-45.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

83.66%

-58.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

165.81%

-139.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

165.81%

-138.79%