PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с DXYZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, XOVR returned 12.49% vs 1.35% for DXYZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 42.05%.

XOVR

1 день
1.89%
1 месяц
9.07%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.49%
3 года*
19.65%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

DXYZ

1 день
7.62%
1 месяц
13.46%
С начала года
42.05%
6 месяцев
64.56%
1 год
1.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и DXYZ

2026 (YTD)20252024
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		1.54%11.83%15.97%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		42.05%-47.96%554.00%

Correlation

The correlation between XOVR and DXYZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.45

The correlation between XOVR and DXYZ shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Destiny Tech100 Inc

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с FXAIXXOVR с ARKK
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с ARKVXDXYZ с SPYDXYZ с PLTRDXYZ с ZIVBDXYZ с MSTU

Доходность на риск

XOVR vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRDXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.01

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.83

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.03

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

0.04

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XOVR и DXYZ

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и DXYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-90.35%

+34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-51.30%

+26.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-56.40%

+50.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-68.55%

+50.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

32.52%

-21.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и DXYZ

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 4.45%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 62.26%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

62.26%

-57.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

80.54%

-65.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

98.47%

-78.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

165.10%

-138.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

165.10%

-138.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и DXYZ

Ни XOVR, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and DXYZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (62.26%) compared to XOVR (4.45%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs DXYZ's -90.35%.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор