Сравнение XOVR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XOVR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOVR и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOVR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | -15.84% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.24% | 50.39% | 31.72% | -5.02% | 1.68% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XOVR показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
XOVR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -15.84%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOVR и QQQ
XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XOVR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XOVR
QQQ
Сравнение XOVR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOVR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.07 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.66 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.00 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 7.32 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOVR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.07 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XOVR и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOVR и QQQ
XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XOVR и QQQ
Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOVR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -82.97% | +26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -12.62% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -35.12% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -7.86% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -32.99% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.44% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOVR и QQQ
Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 5.80%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOVR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.61% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 12.82% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 22.70% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 22.38% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 22.25% | +4.77% |