PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOVR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с SCHG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XOVR is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 4.66%/yr vs 13.54%/yr for SCHG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 5.02%.

XOVR

1 день
-2.33%
1 месяц
-5.72%
6 месяцев
-2.20%
С начала года
-4.17%
1 год
-1.18%
3 года*
14.28%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.30%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
5.86%
С начала года
5.02%
1 год
15.45%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.54%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-4.17%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.02%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%3.35%

Correlation

The correlation between XOVR and SCHG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between XOVR and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOVR и SCHG

Секторы
XOVR
SCHG

Технологии

33.7%
46.7%

Коммуникационные услуги

26.7%
15.3%

Здравоохранение

17.1%
8.4%

Финансовые услуги

9.1%
6.6%

Промышленность

7.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.4%

Энергетика

3.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

XOVR
33.7%
SCHG
46.7%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
SCHG
15.3%

Здравоохранение

XOVR
17.1%
SCHG
8.4%

Финансовые услуги

XOVR
9.1%
SCHG
6.6%

Промышленность

XOVR
7.0%
SCHG
6.0%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.5%
SCHG
12.4%

Энергетика

XOVR
3.1%
SCHG
0.7%

Сырьевые материалы

XOVR

-

SCHG
1.3%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

SCHG
1.6%

Недвижимость

XOVR

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

XOVR

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Private-Public Crossover ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с ARKK
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

XOVR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOVRSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.95

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.36

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.95

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

3.03

-3.13

XOVR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOVR и SCHG

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-34.59%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-16.41%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-23.39%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-34.59%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-3.07%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-5.19%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

5.12%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и SCHG

ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

4.74%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

12.82%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

16.40%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

22.41%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

21.57%

+5.47%

Сравнение комиссий XOVR и SCHG

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и SCHG

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and SCHG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (9.73%) compared to SCHG (4.74%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.54% vs 4.66% for XOVR. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.54% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for XOVR.

They also come from different issuers: ERShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор