Сравнение XOVR с PSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).
XOVR и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOVR и PSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOVR и PSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | -15.84% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.24% | 50.39% | 31.72% | -5.02% | 1.68% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 0.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOVR показывает доходность -15.84%, а PSP немного выше – -15.20%.
XOVR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -15.84%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOVR и PSP
XOVR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.
Доходность на риск
XOVR vs. PSP — Ранг доходности на риск
XOVR
PSP
Сравнение XOVR c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOVR | PSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.29 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | -0.25 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.28 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.78 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOVR | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между XOVR и PSP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOVR и PSP
XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок XOVR и PSP
Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и PSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOVR | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -85.40% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -22.37% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -47.16% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -19.34% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -30.84% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 8.01% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOVR и PSP
Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 5.80%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOVR | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.08% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 14.51% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 24.34% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 23.55% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 22.30% | +4.72% |