PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. XOVR is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, XOVR returned 19.65%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

XOVR

1 день
1.89%
1 месяц
9.07%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.49%
3 года*
19.65%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и MAGS

2026 (YTD)202520242023
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		1.54%11.83%33.21%25.34%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between XOVR and MAGS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.75

The correlation between XOVR and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOVR и MAGS

Секторы
XOVR
MAGS

Технологии

34.1%
15.3%

Коммуникационные услуги

26.7%
9.3%

Здравоохранение

18.4%

-

Финансовые услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.5%

Промышленность

5.4%

-

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XOVR
34.1%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
MAGS
9.3%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
MAGS

-

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
MAGS
10.5%

Промышленность

XOVR
5.4%
MAGS

-

Энергетика

XOVR
3.1%
MAGS

-

Сырьевые материалы

XOVR

-

MAGS

-

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

MAGS

-

Недвижимость

XOVR

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

XOVR

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

XOVR vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.62

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.22

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.75

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

6.06

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.62

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.56

-1.16

Просадки

Сравнение просадок XOVR и MAGS

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-29.91%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-18.62%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-29.91%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-2.57%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-4.70%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

5.37%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и MAGS

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 4.45%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.89%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

14.34%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

20.10%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

25.93%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

25.93%

+0.95%

Сравнение комиссий XOVR и MAGS

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и MAGS

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and MAGS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.89%) compared to XOVR (4.45%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 19.65% for XOVR. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор