PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOVR с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

XOVR и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XOVR и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOVR и MAGS

2026 (YTD)202520242023
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-15.84%11.83%33.21%25.34%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

XOVR

1 день
0.36%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-15.84%
6 месяцев
-19.44%
1 год
5.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с VOOXOVR с QQQXOVR с SPYXOVR с FXAIXXOVR с CHATXOVR с NVDAXOVR с FTEC
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий XOVR и MAGS

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

XOVR vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.97

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.58

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.60

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.57

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.97

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.36

-1.04

Корреляция

Корреляция между XOVR и MAGS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и MAGS

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOVR и MAGS

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

XOVRMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-29.91%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-18.62%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-13.78%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-4.77%

-13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

5.36%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и MAGS

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 5.80%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOVRMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.50%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

15.51%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

28.70%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

26.28%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

26.28%

+0.74%