Сравнение XOUT с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Inspire 100 ETF (BIBL).
XOUT и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOUT и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -17.49% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
XOUT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и BIBL
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
XOUT vs. BIBL — Ранг доходности на риск
XOUT
BIBL
Сравнение XOUT c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOUT | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.25 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.78 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.84 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 8.69 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOUT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.25 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XOUT и BIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и BIBL
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и BIBL
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOUT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -36.12% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -13.93% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -30.85% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -4.96% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.17% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.95% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и BIBL
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.80% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOUT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.82% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 12.28% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 20.39% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 19.44% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 21.15% | +2.01% |