PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с BIBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOUT tracks the XOUT U.S. Large Cap Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 10.93%/yr vs 10.11%/yr for BIBL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.84%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%10.77%

Correlation

The correlation between XOUT and BIBL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between XOUT and BIBL has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOUT и BIBL

Секторы
XOUT
BIBL

Технологии

35.1%
30.1%

Здравоохранение

17.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

12.4%

-

Финансовые услуги

9.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.5%

Промышленность

3.3%
26.8%

Сырьевые материалы

0.6%
4.2%

Недвижимость

0.4%
14.7%

Энергетика

0.2%
6.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

XOUT
35.1%
BIBL
30.1%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
BIBL
4.3%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
BIBL

-

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
BIBL
8.3%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
BIBL
0.5%

Промышленность

XOUT
3.3%
BIBL
26.8%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
BIBL
4.2%

Недвижимость

XOUT
0.4%
BIBL
14.7%

Энергетика

XOUT
0.2%
BIBL
6.9%

Коммунальные услуги

XOUT

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

XOUT vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.62

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.53

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.53

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

19.63

-18.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.62

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XOUT и BIBL

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-36.12%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-8.94%

-14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-20.60%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-30.85%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

0.00%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.04%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.06%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и BIBL

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.62%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

12.63%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.47%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

19.59%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

21.08%

+2.15%

Сравнение комиссий XOUT и BIBL

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и BIBL

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and BIBL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.48%) compared to BIBL (4.62%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, XOUT leads with 10.93% vs 10.11% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOUT has performed better with a 10.93% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор