PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с BAMU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. XOUT is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, XOUT returned -2.26% vs 2.89% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.

XOUT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и BAMU

2026 (YTD)202520242023
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-10.63%18.18%23.11%20.44%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.20%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between XOUT and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.02

The correlation between XOUT and BAMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

XOUT vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 88
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
4.98

-5.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
8.77

-8.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.42

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

24.55

-24.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

97.21

-97.45

XOUT vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и BAMU

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-0.36%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-0.12%

-23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

0.00%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-0.02%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

0.03%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и BAMU

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

0.08%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

0.39%

+16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

0.58%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

0.86%

+21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

0.86%

+22.35%

Сравнение комиссий XOUT и BAMU

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и BAMU

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (8.40%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -2.26% for XOUT. On fees, XOUT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOUT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор