PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOUT с AMDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).

XOUT и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOUT и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOUT и AMDL

2026 (YTD)20252024
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-18.03%18.18%14.39%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-21.48%103.00%-69.97%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью -21.48%.

XOUT

1 день
2.94%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-18.03%
6 месяцев
-16.05%
1 год
5.30%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

AMDL

1 день
7.48%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-21.48%
6 месяцев
18.20%
1 год
137.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU

Сравнение комиссий XOUT и AMDL

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

XOUT vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTAMDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.07

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.17

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.41

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

4.72

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.27

+0.84

Корреляция

Корреляция между XOUT и AMDL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и AMDL

Ни XOUT, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и AMDL

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и AMDL.

Загрузка...

Показатели просадок

XOUTAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-88.63%

+57.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-56.13%

+32.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-52.14%

+31.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-51.71%

+43.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

28.66%

-21.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 6.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.68%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOUTAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

32.68%

-25.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

97.70%

-83.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

129.18%

-105.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

111.42%

-89.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

111.42%

-88.25%