PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds from State Street - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOP и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и XLEI

2026 (YTD)2025
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-1.27%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between XOP and XLEI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов XOP и XLEI

Секторы
XOP
XLEI

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XOP
97.2%
XLEI

-

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

XOP

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

XLEI

-

Финансовые услуги

XOP

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

XOP

-

XLEI

-

Промышленность

XOP

-

XLEI

-

Недвижимость

XOP

-

XLEI

-

Технологии

XOP

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

XOP

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с NBET

Доходность на риск

XOP vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.65

-2.59

Просадки

Сравнение просадок XOP и XLEI

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-7.98%

-82.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-0.97%

-35.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-1.52%

-41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

13.16%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

13.16%

+20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

13.16%

+27.12%

Сравнение комиссий XOP и XLEI

И XOP, и XLEI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и XLEI

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and XLEI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XOP and XLEI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.90% for XOP.

XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор