PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. XOP is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, XOP returned 41.73% vs 65.79% for VOLT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности XOP и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOP показывает доходность 36.08%, а VOLT немного выше – 37.23%.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и VOLT

2026 (YTD)20252024
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-4.44%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between XOP and VOLT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.13

The correlation between XOP and VOLT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOP и VOLT

Секторы
XOP
VOLT

Энергетика

97.2%
5.0%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

31.2%

Энергетика

XOP
97.2%
VOLT
5.0%

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

XOP

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

XOP

-

VOLT

-

Финансовые услуги

XOP

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

XOP

-

VOLT

-

Промышленность

XOP

-

VOLT
48.1%

Недвижимость

XOP

-

VOLT

-

Технологии

XOP

-

VOLT
11.0%

Коммунальные услуги

XOP

-

VOLT
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

XOP vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.25

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
4.07

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

7.38

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

20.55

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.25

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.49

-1.43

Просадки

Сравнение просадок XOP и VOLT

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-23.40%

-66.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-8.96%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-4.12%

-32.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-5.17%

-37.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.21%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и VOLT

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

7.84%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

17.12%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

20.39%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

24.11%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

24.11%

+16.17%

Сравнение комиссий XOP и VOLT

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и VOLT

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and VOLT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to VOLT (7.84%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 41.73% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 41.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: State Street and Tema. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор