PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с PBOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с PBOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XOP charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.

Доходность

Сравнение доходности XOP и PBOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 32.22%.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

PBOG

1 день
1.23%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.22%
6 месяцев
29.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и PBOG

2026 (YTD)2025
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.33%
PBOG
Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF		32.22%1.62%

Correlation

The correlation between XOP and PBOG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с PBOG:
PBOG с BESFPBOG с COALPBOG с PIPEPBOG с USOPBOG с BPHPBOG с PWRDPBOG с INFR

Доходность на риск

XOP vs. PBOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PBOG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c PBOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPPBOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. PBOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPPBOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

3.31

-3.25

Просадки

Сравнение просадок XOP и PBOG

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и PBOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPPBOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-11.45%

-78.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-6.81%

-29.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-3.10%

-39.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и PBOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPPBOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

23.67%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

23.67%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

23.67%

+16.61%

Сравнение комиссий XOP и PBOG

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и PBOG

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PBOG в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBOG
Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and PBOG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.13% for PBOG.

XOP is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.13% for PBOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и PBOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор