Сравнение XOP с PBOG
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XOP charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности XOP и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 20.33%.
XOP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 3.09%
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOP и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 23.89% | -2.79% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
Correlation
The correlation between XOP and PBOG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. PBOG — Ранг доходности на риск
XOP
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOP c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и PBOG
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -16.46% | -73.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.09% | -15.19% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -3.86% | -38.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 23.95% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 23.95% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.25% | 23.95% | +16.30% |
Сравнение комиссий XOP и PBOG
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и PBOG
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.10% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and PBOG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.
XOP has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.14% for PBOG.
XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для XOP и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор