PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с IGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.80%/yr vs 9.79%/yr for IGE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XOP charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности XOP и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: 3.80% против 9.79% соответственно.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

IGE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.36%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.36%
1 год
43.74%
3 года*
20.25%
5 лет*
17.22%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		22.98%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Correlation

The correlation between XOP and IGE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.91

Over the past year, the correlation between XOP and IGE has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOP и IGE

Секторы
XOP
IGE

Энергетика

97.2%
71.9%

Сырьевые материалы

2.9%
24.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XOP
97.2%
IGE
71.9%

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
IGE
24.5%

Коммуникационные услуги

XOP

-

IGE

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

IGE
3.3%

Потребительский защитный сектор

XOP

-

IGE

-

Финансовые услуги

XOP

-

IGE

-

Здравоохранение

XOP

-

IGE
0.2%

Промышленность

XOP

-

IGE
0.1%

Недвижимость

XOP

-

IGE

-

Технологии

XOP

-

IGE

-

Коммунальные услуги

XOP

-

IGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

XOP vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.75

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.64

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

7.93

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

19.51

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.75

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XOP и IGE

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-67.55%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-5.54%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-19.49%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-25.72%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-60.57%

-22.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-2.86%

-33.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-18.90%

-23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

2.25%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и IGE

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

4.40%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

12.67%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

15.98%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

22.45%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

24.94%

+15.34%

Сравнение комиссий XOP и IGE

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и IGE

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что сопоставимо с доходностью IGE в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and IGE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to IGE (4.40%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs IGE's -67.55%.

On 10-year performance, IGE leads with 9.79% vs 3.80% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGE has performed better with a 9.79% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.

XOP and IGE have nearly identical dividend yields, around 1.90%.

XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор