Сравнение XONE с BBBL
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XONE returned 3.62% vs 6.44% for BBBL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XONE charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for BBBL.
Доходность
Сравнение доходности XONE и BBBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BBBL с доходностью 2.36%.
XONE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XONE и BBBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.24% | 4.41% | 4.66% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 2.36% | 7.02% | 0.93% |
Correlation
The correlation between XONE and BBBL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. BBBL — Ранг доходности на риск
XONE
BBBL
Сравнение XONE c BBBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XONE | BBBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.21 | 1.15 | +2.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.71 | 1.19 | +21.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 118.48 | 2.93 | +115.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XONE и BBBL
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и BBBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -9.43% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -5.45% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.79% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.26% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.20% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и BBBL
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.19%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.96% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 5.82% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56% | 7.79% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 9.75% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 9.75% | -8.89% |
Сравнение комиссий XONE и BBBL
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и BBBL
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BBBL в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.68% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and BBBL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBL has higher volatility (1.96%) compared to XONE (0.19%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs BBBL's -9.43%.
On 1-year performance, BBBL leads with 6.44% vs 3.62% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.44% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.
BBBL has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.05% for XONE.
XONE is categorized as Government Bonds, while BBBL is Long-Term Bond. XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.19% for BBBL.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.49 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и BBBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор