PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBL с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBL с IGIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBL returned 7.90% vs 6.27% for IGIB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.

Доходность

Сравнение доходности BBBL и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBL показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.21%.

BBBL

1 день
-0.39%
1 месяц
1.64%
С начала года
1.22%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGIB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.14%
1 год
6.27%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.37%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBL и IGIB

2026 (YTD)20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		1.22%7.02%0.89%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.21%9.58%4.32%

Correlation

The correlation between BBBL and IGIB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between BBBL and IGIB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с CLOZBBBL с TLTBBBL с SWPPXBBBL с BILBBBL с BBBSBBBL с LIBD
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Доходность на риск

BBBL vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBLIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.52

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.26

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.09

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

7.08

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBL vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IGIB равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBLIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BBBL и IGIB

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и IGIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBLIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-20.62%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-3.01%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.33%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.58%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.89%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и IGIB

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBLIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.33%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

3.08%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

4.14%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

6.56%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

6.06%

+3.74%

Сравнение комиссий BBBL и IGIB

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и IGIB

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IGIB в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.74%5.77%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BBBL and IGIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBBL has higher volatility (2.45%) compared to IGIB (1.33%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs IGIB's -20.62%.

On 1-year performance, BBBL leads with 7.90% vs 6.27% for IGIB. On fees, IGIB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGIB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 7.90% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGIB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.

BBBL has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 4.82% for IGIB.

BBBL is categorized as Long-Term Bond, while IGIB is Corporate Bonds. BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while IGIB tracks Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.06% for IGIB.

IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBL и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор