PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBBL с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBL с BIL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

BBBL и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBBL или BIL.

Корреляция

Корреляция между BBBL и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BBBL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBBL:

0.25

BIL:

20.77

Коэф-т Сортино

BBBL:

0.37

BIL:

247.18

Коэф-т Омега

BBBL:

1.05

BIL:

141.43

Коэф-т Кальмара

BBBL:

0.25

BIL:

436.22

Коэф-т Мартина

BBBL:

0.55

BIL:

4,016.45

Индекс Язвы

BBBL:

4.35%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

BBBL:

11.15%

BIL:

0.23%

Макс. просадка

BBBL:

-9.43%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

BBBL:

-7.11%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BBBL показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.51%.

BBBL

С начала года

-0.47%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

-2.42%

1 год

2.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIL

С начала года

1.51%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.76%

5 лет

2.57%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBBL и BIL

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBBL и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBL
Ранг риск-скорректированной доходности BBBL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBBL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и BIL

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BIL в 4.69%

TTM202420232022202120202019201820172016
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.95%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок BBBL и BIL

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и BIL

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...