PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBL с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBL с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBL returned 7.90% vs 3.87% for BIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности BBBL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBL показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.

BBBL

1 день
-0.39%
1 месяц
1.64%
С начала года
1.22%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBL и BIL

2026 (YTD)20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		1.22%7.02%0.89%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%4.79%

Correlation

The correlation between BBBL and BIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

-0.07

The correlation between BBBL and BIL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с CLOZBBBL с TLTBBBL с SWPPXBBBL с IGIBBBBL с BBBSBBBL с LIBD
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

BBBL vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBLBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
19.71

-18.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
174.16

-172.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

87.91

-86.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

355.35

-353.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

2,817.77

-2,814.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBL vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBLBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

19.71

-18.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.78

-2.38

Просадки

Сравнение просадок BBBL и BIL

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBLBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-0.78%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-0.01%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-0.26%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.00%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и BIL

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBLBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.05%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

0.13%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

0.20%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

0.26%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

0.26%

+9.54%

Сравнение комиссий BBBL и BIL

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и BIL

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.74%5.77%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BBBL and BIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBL has higher volatility (2.45%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs BIL's -0.78%.

On 1-year performance, BBBL leads with 7.90% vs 3.87% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 7.90% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.

BBBL has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 3.86% for BIL.

BBBL is categorized as Long-Term Bond, while BIL is Government Bonds. BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: BondBloxx and State Street. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBL и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор