Сравнение BBBL с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBL и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.57% | 7.02% | 0.89% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%.
BBBL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBL и SWPPX
BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBL vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BBBL
SWPPX
Сравнение BBBL c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.30 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.14 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BBBL и SWPPX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и SWPPX
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.84% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и SWPPX
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBL | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -55.06% | +45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -12.10% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -8.89% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.00% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и SWPPX
Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) составляет 3.97%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что BBBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBL | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.29% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 9.11% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 18.14% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 16.89% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.97% | 18.19% | -8.22% |