Сравнение XOMO с ROCQ
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | -5.18% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
Correlation
The correlation between XOMO and ROCQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
XOMO
ROCQ
Сравнение XOMO c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 7.22 | -6.84 |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и ROCQ
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -5.15% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -0.51% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -0.66% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 16.01% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.01% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.01% | +2.92% |
Сравнение комиссий XOMO и ROCQ
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и ROCQ
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности ROCQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and ROCQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 2.03% for ROCQ.
XOMO is categorized as Derivative Income, while ROCQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор