Сравнение ROCQ с QQA
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и QQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 15.93% |
Correlation
The correlation between ROCQ and QQA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. QQA — Ранг доходности на риск
ROCQ
QQA
Сравнение ROCQ c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.22 | 1.17 | +6.06 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и QQA
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -19.73% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.39% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.44% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 12.59% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.25% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.25% | -2.24% |
Сравнение комиссий ROCQ и QQA
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и QQA
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ROCQ and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 2.03% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while QQA is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор