Сравнение ROCQ с JEPI
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и JEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 15.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.97% |
Correlation
The correlation between ROCQ and JEPI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPI
Сравнение ROCQ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCQ | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и JEPI
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -13.71% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -3.71% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -2.13% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 8.02% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 11.08% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 10.78% | +8.67% |
Сравнение комиссий ROCQ и JEPI
И ROCQ, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и JEPI
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности JEPI в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and JEPI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.08% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while JEPI is Dividend.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор