Сравнение ROCQ с GPIQ
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 15.38% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 16.50% |
Correlation
The correlation between ROCQ and GPIQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение ROCQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCQ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и GPIQ
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -21.06% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.21% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.27% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 15.17% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.88% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.88% | +1.70% |
Сравнение комиссий ROCQ и GPIQ
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и GPIQ
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ROCQ and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 2.07% for ROCQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор