Сравнение ROCQ с JQUA
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. ROCQ is actively managed, while JQUA is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и JQUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и JQUA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 15.92% |
Correlation
The correlation between ROCQ and JQUA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. JQUA — Ранг доходности на риск
ROCQ
JQUA
Сравнение ROCQ c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.22 | 0.83 | +6.39 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и JQUA
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -32.92% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.28% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -4.16% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и JQUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 11.20% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.61% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.99% | -1.98% |
Сравнение комиссий ROCQ и JQUA
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и JQUA
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности JQUA в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.07% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and JQUA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
ROCQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.07% for JQUA.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.12% for JQUA.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор