PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с FFLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 31.56% vs 38.91% for FFLG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.38%/yr for FFLG.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOMO показывает доходность 16.83%, а FFLG немного выше – 17.03%.

XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLG

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и FFLG

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		16.83%6.90%6.11%-8.62%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		17.03%19.61%32.29%9.69%

Correlation

The correlation between XOMO and FFLG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between XOMO and FFLG has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX

Доходность на риск

XOMO vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOFFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.14

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.82

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.75

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

10.74

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FFLG

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FFLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-44.52%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-14.23%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-0.44%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-14.26%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.63%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FFLG

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.54%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

14.11%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

18.28%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

25.33%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

25.38%

-6.45%

Сравнение комиссий XOMO и FFLG

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFLG в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FFLG

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности FFLG в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.68%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and FFLG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOMO has higher volatility (7.49%) compared to FFLG (4.54%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs FFLG's -44.52%.

On 1-year performance, FFLG leads with 38.91% vs 31.56% for XOMO. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLG has performed better with a 38.91% return vs 31.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 0.13% for FFLG.

XOMO is categorized as Derivative Income, while FFLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.38% for FFLG.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и FFLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор