Сравнение XOMO с FDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV).
XOMO и FDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и FDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и FDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 4.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у FDIV с доходностью -0.87%.
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и FDIV
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDIV в 0.35%.
Доходность на риск
XOMO vs. FDIV — Ранг доходности на риск
XOMO
FDIV
Сравнение XOMO c FDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | FDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.14 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.34 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.19 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 0.67 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.14 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.09 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и FDIV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и FDIV
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности FDIV в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и FDIV
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FDIV в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -47.90% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -13.03% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -39.03% | +33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -10.76% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 3.76% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и FDIV
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.71% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 8.31% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 17.41% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 20.68% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.58% | +0.88% |