PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XOMO с FDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и FDIV


2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
23.45%6.90%6.11%-8.62%
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
-0.87%2.95%-37.35%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у FDIV с доходностью -0.87%.


XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDIV

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.70%
1 год
2.39%
3 года*
-12.52%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
-1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Сравнение комиссий XOMO и FDIV

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDIV в 0.35%.


Доходность на риск

XOMO vs. FDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина

FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c FDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XOMOFDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.14

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.34

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.19

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

0.67

+2.69

XOMO vs. FDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FDIV равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и FDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XOMOFDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.14

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.09

+0.63

Корреляция

Корреляция между XOMO и FDIV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FDIV

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности FDIV в 2.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
2.93%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FDIV

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FDIV в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


XOMOFDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-47.90%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-13.03%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-39.03%

+33.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-10.76%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

3.76%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FDIV

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XOMOFDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.71%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

8.31%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

17.41%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

20.68%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

17.58%

+0.88%