PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. FDIV is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.13%/yr vs 7.59%/yr for VDC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -2.13% против 7.59% соответственно.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between FDIV and VDC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.42

Сравнение распределения секторов FDIV и VDC

Секторы
FDIV
VDC

Промышленность

24.9%
0.3%

Финансовые услуги

20.0%

-

Здравоохранение

16.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

9.0%
97.5%

Технологии

8.9%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.3%

Энергетика

3.0%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FDIV
24.9%
VDC
0.3%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
VDC

-

Здравоохранение

FDIV
16.2%
VDC
0.0%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
VDC
1.8%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
VDC
97.5%

Технологии

FDIV
8.9%
VDC

-

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
VDC

-

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
VDC
0.3%

Энергетика

FDIV
3.0%
VDC

-

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
VDC

-

Недвижимость

FDIV

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

FDIV vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.10

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.23

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.13

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

0.28

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.10

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.46

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.66

-0.74

Просадки

Сравнение просадок FDIV и VDC

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-34.24%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.28%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-11.78%

-33.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-16.55%

-31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-25.31%

-22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-8.52%

-29.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-3.73%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.49%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и VDC

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.09%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.76%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.36%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

13.13%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

14.64%

+2.90%

Сравнение комиссий FDIV и VDC

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и VDC

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and VDC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.59% vs -2.13% for FDIV. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.59% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.17% for VDC.

FDIV is categorized as Dividend, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.09% for VDC.

FDIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор