Сравнение FDIV с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
FDIV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -1.90% против 7.68% соответственно.
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и VDC
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
FDIV vs. VDC — Ранг доходности на риск
FDIV
VDC
Сравнение FDIV c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.30 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.21 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.56 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.53 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.67 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и VDC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и VDC
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и VDC
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -34.24% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -9.28% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -16.55% | -31.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -25.31% | -22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -7.87% | -31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.71% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.76% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и VDC
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.71% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.84% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 8.98% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 13.67% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 12.98% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.58% | +3.00% |