PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIV с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIV и VDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
-0.87%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
6.50%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -1.90% против 7.68% соответственно.


FDIV

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.70%
1 год
2.39%
3 года*
-12.52%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
-1.90%

VDC

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.62%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.10%
1 год
4.14%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий FDIV и VDC

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


Доходность на риск

FDIV vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 1616
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.30

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.54

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.49

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

1.21

-0.54

FDIV vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIVVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.56

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.53

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.67

-0.76

Корреляция

Корреляция между FDIV и VDC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и VDC

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VDC в 2.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
2.93%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FDIV и VDC

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и VDC.


Загрузка...

Показатели просадок


FDIVVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-34.24%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.28%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-16.55%

-31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-25.31%

-22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.03%

-7.87%

-31.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.71%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.76%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и VDC

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.71% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDIVVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.84%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.98%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

13.67%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

12.98%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

14.58%

+3.00%