Сравнение XOMO с ARMW
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 3.47% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between XOMO and ARMW is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. ARMW — Ранг доходности на риск
XOMO
ARMW
Сравнение XOMO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 4.33 | -3.94 |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и ARMW
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -48.47% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -5.75% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -26.42% | +19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 88.57% | -68.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 88.57% | -69.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 88.57% | -69.64% |
Сравнение комиссий XOMO и ARMW
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и ARMW
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and ARMW have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор