PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с AMDY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 17.42% vs 188.40% for AMDY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.

XOMO

1 день
0.20%
1 месяц
-6.72%
С начала года
7.88%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.07%
1 месяц
3.79%
С начала года
105.82%
6 месяцев
106.26%
1 год
188.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и AMDY

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		7.88%6.90%6.11%-10.56%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		105.82%53.93%-17.00%25.92%

Correlation

The correlation between XOMO and AMDY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

XOMO vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMOAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.39

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.66

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

6.87

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

15.32

-12.34

XOMO vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOMO и AMDY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-53.92%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-27.59%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-2.61%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-17.73%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

12.35%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 7.55%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

20.32%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

43.45%

-25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

56.04%

-35.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

46.88%

-27.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

46.88%

-27.73%

Сравнение комиссий XOMO и AMDY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и AMDY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 39.13%, что меньше доходности AMDY в 67.14%

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		67.14%80.68%109.98%6.68%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		39.13%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and AMDY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.32%) compared to XOMO (7.55%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs 17.42% for XOMO. On fees, XOMO is cheaper at 1.01% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOMO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 39.13% for XOMO.

They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 1.23% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор