PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOM с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 12.93%/yr for VT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XOM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.93% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between XOM and VT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.53

The correlation between XOM and VT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

XOM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.94

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.67

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.68

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

11.67

-5.11

XOM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и VT

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-50.27%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-9.67%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.51%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-26.38%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-34.24%

-27.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-1.92%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-7.01%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.22%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и VT

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.26%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

11.01%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

13.38%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

16.15%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

17.27%

+10.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и VT

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

XOM and VT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор