Сравнение XOM с HDV
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 9.47%/yr for HDV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOM и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 15.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XOM имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции HDV немного отстают с 9.47%.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
HDV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам XOM и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 15.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between XOM and HDV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between XOM and HDV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. HDV — Ранг доходности на риск
XOM
HDV
Сравнение XOM c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.18 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 11.59 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и HDV
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -37.04% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -5.18% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -10.49% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -15.42% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -37.04% | -24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -0.29% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -3.08% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 1.87% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и HDV
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 3.10% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 7.44% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 9.73% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 12.83% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 15.73% | +12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и HDV
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности HDV в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.84% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and HDV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор