PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с USCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Xtrackers - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.83%/yr vs 20.91%/yr for USCA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 7.54%.

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и USCA

2026 (YTD)202520242023
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.57%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%19.92%

Correlation

The correlation between XOEX and USCA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.78

The correlation between XOEX and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и USCA

Секторы
XOEX
USCA

Технологии

26.7%
29.4%

Здравоохранение

16.7%
10.7%

Финансовые услуги

15.5%
13.6%

Промышленность

14.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
12.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
11.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

XOEX
26.7%
USCA
29.4%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
USCA
10.7%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
USCA
13.6%

Промышленность

XOEX
14.6%
USCA
7.0%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
USCA
4.7%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
USCA
12.7%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
USCA
11.9%

Энергетика

XOEX
3.4%
USCA
3.5%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
USCA
2.4%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
USCA
1.9%

Недвижимость

XOEX
1.1%
USCA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO

Доходность на риск

XOEX vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.79

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.48

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.10

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

8.33

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа USCA равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.79

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.50

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XOEX и USCA

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-19.14%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-10.25%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-19.14%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.16%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.58%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и USCA

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.85%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.08%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

12.08%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.75%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

14.75%

-1.33%

Сравнение комиссий XOEX и USCA

XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и USCA

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности USCA в 1.08%

ПозицияTTM2025202420232022
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and USCA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.19%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs USCA's -19.14%.

On 3-year performance, USCA leads with 20.91% vs 18.83% for XOEX. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 20.91% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.

XOEX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.08% for USCA.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.07% for USCA.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор