Сравнение XOEX с USCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA).
XOEX и USCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и USCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOEX и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | -2.55% | 18.97% | 12.07% | 15.57% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью -5.85%.
XOEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOEX и USCA
XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XOEX vs. USCA — Ранг доходности на риск
XOEX
USCA
Сравнение XOEX c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOEX | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 4.11 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEX | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XOEX и USCA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и USCA
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности USCA в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.80% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOEX и USCA
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и USCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOEX | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -19.14% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.18% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.19% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.22% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.02% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и USCA
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.98%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOEX | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.21% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.67% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.16% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.93% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.93% | -1.45% |