Сравнение XOEX с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
XOEX и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOEX и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | -2.55% | 18.97% | 12.07% | 15.99% | 2.98% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью -1.95%.
XOEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOEX и UDIV
XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XOEX vs. UDIV — Ранг доходности на риск
XOEX
UDIV
Сравнение XOEX c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOEX | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.65 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.60 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.79 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEX | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.64 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между XOEX и UDIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и UDIV
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности UDIV в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.80% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок XOEX и UDIV
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOEX | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -35.21% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.98% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.28% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -4.71% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.66% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и UDIV
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.98%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOEX | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.26% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.61% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.59% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 15.48% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 16.34% | -2.86% |