PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.83%/yr vs 12.88%/yr for THLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.99%2.98%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.26%

Correlation

The correlation between XOEX and THLV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between XOEX and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и THLV

Секторы
XOEX
THLV

Технологии

26.7%
15.7%

Здравоохранение

16.7%
12.5%

Финансовые услуги

15.5%
13.8%

Промышленность

14.6%
13.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
13.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
15.7%

Энергетика

3.4%
17.5%

Коммунальные услуги

2.6%
14.7%

Сырьевые материалы

1.7%
12.2%

Недвижимость

1.1%
14.3%

Технологии

XOEX
26.7%
THLV
15.7%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
THLV
12.5%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
THLV
13.8%

Промышленность

XOEX
14.6%
THLV
13.5%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
THLV
13.7%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
THLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
THLV
15.7%

Энергетика

XOEX
3.4%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
THLV
14.7%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
THLV
12.2%

Недвижимость

XOEX
1.1%
THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

XOEX vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.98

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.80

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.93

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

8.89

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа THLV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.98

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.89

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XOEX и THLV

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-13.15%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.66%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-13.15%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.74%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.19%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и THLV

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.19%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.42%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.49%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

9.84%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

11.73%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

11.73%

+1.69%

Сравнение комиссий XOEX и THLV

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и THLV

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and THLV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to XOEX (3.19%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.83% vs 12.88% for THLV. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.83% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.58% for XOEX.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Xtrackers and THOR. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.64% for THLV.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор