PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с XAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both Technology Equities funds from Xtrackers - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 68.58% for XAIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 39.88%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX

1 день
-1.51%
1 месяц
23.00%
С начала года
39.88%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и XAIX

2026 (YTD)20252024
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%14.43%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.88%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between PSWD and XAIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.71

The correlation between PSWD and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и XAIX

Секторы
PSWD
XAIX

Технологии

98.3%
71.7%

Недвижимость

0.9%

-

Промышленность

0.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.9%

Здравоохранение

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Энергетика

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
0.0%

Технологии

PSWD
98.3%
XAIX
71.7%

Недвижимость

PSWD
0.9%
XAIX

-

Промышленность

PSWD
0.5%
XAIX
0.1%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
XAIX
5.2%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
XAIX
14.1%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
XAIX
8.9%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
XAIX
0.0%

Энергетика

PSWD
0.0%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
XAIX
0.0%

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

PSWD vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
3.31

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
4.16

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.92

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

18.19

-16.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

3.31

-2.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.13

-1.36

Просадки

Сравнение просадок PSWD и XAIX

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, примерно равная максимальной просадке XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-23.95%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-14.01%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.51%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.49%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

3.78%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и XAIX

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

9.22%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

17.41%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

20.85%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

23.37%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

23.37%

+0.31%

Сравнение комиссий PSWD и XAIX

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и XAIX

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности XAIX в 0.38%

ПозицияTTM202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.38%0.54%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and XAIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to XAIX (9.22%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 68.58% vs 15.26% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 68.58% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.38% for XAIX.

PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор