PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XOEX is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.33%/yr vs 12.85%/yr for PSCX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%15.99%2.98%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%0.63%

Correlation

The correlation between XOEX and PSCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.75

The correlation between XOEX and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и PSCX

Секторы
XOEX
PSCX

Технологии

26.7%
33.2%

Здравоохранение

16.7%
9.6%

Финансовые услуги

15.5%
12.5%

Промышленность

14.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.0%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

XOEX
26.7%
PSCX
33.2%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
PSCX
9.6%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
PSCX
12.5%

Промышленность

XOEX
14.6%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
PSCX
5.4%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
PSCX
10.0%

Энергетика

XOEX
3.4%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
PSCX
2.6%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
PSCX
1.9%

Недвижимость

XOEX
1.1%
PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

XOEX vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.82

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.22

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.58

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.70

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

18.94

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок XOEX и PSCX

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-10.20%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-4.20%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-9.61%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.12%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.87%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.82%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и PSCX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.89%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

4.21%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

5.53%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

7.07%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

6.96%

+6.46%

Сравнение комиссий XOEX и PSCX

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и PSCX

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and PSCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.18%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs PSCX's -10.20%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.33% vs 12.85% for PSCX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.33% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Xtrackers and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор