PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOEX с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

XOEX и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XOEX и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOEX и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		-2.55%18.97%12.07%15.99%2.98%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

XOEX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.81%
3 года*
14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с SPXMXOEX с BLCRXOEX с PSWDXOEX с TEXN
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий XOEX и PSCX

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Доходность на риск

XOEX vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.06

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.00

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

10.18

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.11

-0.08

Корреляция

Корреляция между XOEX и PSCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и PSCX

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.80%1.95%2.09%1.72%0.42%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOEX и PSCX

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

XOEXPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-10.20%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-6.15%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.58%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.92%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.21%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и PSCX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOEXPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.82%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

4.31%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

8.83%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

7.06%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

7.02%

+6.46%