PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.33%/yr vs 7.91%/yr for DFND. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XOEX charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и DFND

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%15.99%2.98%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%1.60%

Correlation

The correlation between XOEX and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.32

The correlation between XOEX and DFND shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOEX и DFND

Секторы
XOEX
DFND

Технологии

26.7%
24.8%

Здравоохранение

16.7%
10.7%

Финансовые услуги

15.5%
18.2%

Промышленность

14.6%
17.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.5%

Энергетика

3.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

XOEX
26.7%
DFND
24.8%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
DFND
10.7%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
DFND
18.2%

Промышленность

XOEX
14.6%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
DFND
4.2%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
DFND
3.5%

Энергетика

XOEX
3.4%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
DFND

-

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
DFND
4.3%

Недвижимость

XOEX
1.1%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с PSWDXOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

XOEX vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.02

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.11

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.02

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

0.07

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

0.13

+15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.02

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.36

+0.92

Просадки

Сравнение просадок XOEX и DFND

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-22.65%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-3.44%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-12.56%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.69%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.70%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.70%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и DFND

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.00%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.16%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.92%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

22.46%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

19.09%

-5.67%

Сравнение комиссий XOEX и DFND

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и DFND

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.18%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.33% vs 7.91% for DFND. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.33% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.62% for DFND.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Xtrackers and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 1.50% for DFND.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор