Сравнение XOEX с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
XOEX и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOEX и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | -2.55% | 18.97% | 12.07% | 6.96% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
XOEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOEX и CHPS
И XOEX, и CHPS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XOEX vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XOEX
CHPS
Сравнение XOEX c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOEX | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.68 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.21 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 5.78 | -4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 20.15 | -15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.68 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XOEX и CHPS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и CHPS
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.80% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOEX и CHPS
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOEX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -39.44% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -17.50% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -10.07% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -9.63% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.02% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.98%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOEX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 13.34% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 26.34% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 37.76% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 32.82% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 32.82% | -19.34% |