PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 29.56% vs 211.40% for CHPS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%6.96%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between XOEX and CHPS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.53

The correlation between XOEX and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и CHPS

Секторы
XOEX
CHPS

Технологии

26.7%
98.8%

Здравоохранение

16.7%

-

Финансовые услуги

15.5%
0.2%

Промышленность

14.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Энергетика

3.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XOEX
26.7%
CHPS
98.8%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
CHPS

-

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
CHPS
0.2%

Промышленность

XOEX
14.6%
CHPS
0.4%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
CHPS

-

Энергетика

XOEX
3.4%
CHPS
0.5%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
CHPS

-

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
CHPS

-

Недвижимость

XOEX
1.1%
CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

XOEX vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
6.17

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
5.85

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.78

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

12.16

-8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

47.22

-31.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

6.17

-3.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.77

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XOEX и CHPS

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-39.44%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-17.50%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-9.15%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.50%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и CHPS

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.19%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

14.07%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

28.29%

-19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

34.50%

-23.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

33.78%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

33.78%

-20.36%

Сравнение комиссий XOEX и CHPS

И XOEX, и CHPS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и CHPS

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and CHPS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to XOEX (3.19%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 29.56% for XOEX. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 29.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX and CHPS have the same expense ratio: 0.15% per year.

XOEX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.33% for CHPS.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while CHPS is Semiconductors. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор