Сравнение XOEX с BUFX
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
XOEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 9.48% | 14.07% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between XOEX and BUFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. BUFX — Ранг доходности на риск
XOEX
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOEX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и BUFX
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -2.87% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.59% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.24% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 4.05% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 4.05% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 4.05% | +9.40% |
Сравнение комиссий XOEX и BUFX
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и BUFX
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.48% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and BUFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
XOEX has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for BUFX.
XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор